Obecny stan wiedzy zarówno w zakresie finansów, jak i metod ilościowych, a także możliwości obliczeniowe wymagają szerszego spojrzenia na zagadnienie analizy szeregów finansowych, a także stosowania zróżnicowanych narzędzi badawczych. Współczesne modelowanie ekonometryczne jest przede wszystkim modelowaniem dynamicznym, wykorzystywanym do wyjaśniania zależności przyczynowych między badanymi szeregami, a także umożliwiającym prognozowanie. W książce zostały zaprezentowane takie narzędzia ekonometryczne, jak: modele jednowymiarowych szeregów czasowych (stacjonarnych i niestacjonarnych), modele regresji (jedno- i wieloczynnikowe), modele autoregresyjne oraz wybrane nieliniowe modele szeregów czasowych.
Polecamy w naszej internetowej księgarni finansowej najlepsze książki ekonomiczne. Zapraszamy do zakupu!