Ryzyko kredytowe a wartość firmy - Pomiar i modelowanie - Zbigniew Krysiak

Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami BETA 2006.

Tematem książki jest zagadnienie ryzyka kredytowego w relacji między bankiem a przedsiębiorstwem spoza sektora finansowego. Dokonano w niej analizy możliwości wykorzystania modelowania wartości przedsiębiorstwa do szacowania ryzyka kredytowego z zastosowaniem modelu opcyjnego. Podejście opcyjne do szacowania ryzyka kredytowego jest powszechnie stosowane na rynkach rozwiniętych, głównie w Stanach Zjednoczonych. Metoda ta okazała się na tyle skuteczna, że wykorzystuje ją obecnie 70% największych banków na świecie. Prezentacja zastosowania tego modelu w Polsce została dokonana na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W książce "Ryzyko kredytowe a wartość firmy - Pomiar i modelowanie"  Zbigniew Krysiak szczegółowo omówił między innymi:
# związki ryzyka kredytowego z wartością przedsiębiorstwa,
# metody analizy ryzyka kredytowego znane w literaturze i wykorzystywane w praktyce (m.in. VaR, KMV, Credit Risk Plus),
# metody pomiaru ryzyka kredytowego wywodzące się z koncepcji wartości firmy,
# wyniki badań empirycznych.
Polecamy w naszej internetowej księgarni finansowej najlepsze książki ekonomiczne. Zapraszamy do zakupu!